Эквивалент стоимости опциона. Еще по теме 4. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ:


Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и эквивалент стоимости опциона значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки.

опционы основы видео

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки. По своему экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск эквивалент стоимости опциона изменения цены базового активалежащего в основе опционной сделки, который берёт на себя продавец опциона.

Иными словами, премия по опциону равна стоимости опционного контракта. Таким образом, премия по опциону представляет собой стоимость опционного контракта. Согласно теории [1]стоимость опциона складывается из двух составляющих: Внутренняя стоимость англ.

торговля опционами фортс

Чем меньше времени остаётся эквивалент стоимости опциона конца действия опционного контракта, то есть чем ближе срок истечения опционного контракта, тем меньше временная стоимость. На дату истечения срока опционного контракта временная стоимость контракта равна нулю, а внутренняя стоимость IV равна разнице между рыночной ценой базового актива с немедленной поставкой Pm эквивалент стоимости опциона ценой исполнения ценой страйк Ps:

бинарные опционы демо счет iq option